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| 股指期货词汇 - 基差风险 |
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作者：金融期货网 文章来源：金融期货网 更新时间：2007-4-1 0:01:07  |
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基差风险是股指期货相对于其他金融衍生产品(期权、掉期等)的特殊风险。
从本质上看，基差反映着货币的时间价值，一般应维持一定区间内的正值(即远期价格大于即期价格)，如美国标准普尔500种股票价格指数期货(S＆P500)的基差，在一般情况下为2到3点。
但在巨大的市场波动中，也有可能出现基差倒挂甚至长时间倒挂的异常现象。
基差的异常变动，表明股指期货交易中的价格信息已完全扭曲，这将产生巨大的交易性风险。
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