口 Lot
计算期货合约的单位。台指契约中规定交易人在任一时间所持有之各月份契约未平仓部位总和自然人不得超过三百口，而法人机构不得超过一千口的限制。
基差　Basis
基差是期货价与现货价的差距。在正常的状况下，期货价须反映持有成本，因此应该高於现货价，所以期货价减现货应该会是正的。不过基差反映的不只是持有成本，亦反映了市场对未来市况的预期。许多的法人投资机构，常会以期货市场辅助现货市场的操作，所以基差常常是属於变动的状况，时而变大时而变小。因此基差配合市场气氛与量价变化，可以帮助我们解读市场，做为交易的辅助工具。当市场热络时常伴随著基差负值扩大，成交量与未平仓量同步增加，相反的基差常在行情热到顶点时开始变小(指绝对值，而不论正负号)，基差是相当有效的观察工具。
保证金　Margin
为了降低违约风险，期货参与者所必须缴交的担保品，做为履约的保证。早期的农产品远期契约参与者必须面临两个风险，一是价格风险，另一个则是违约风险。即使价格波动对自己有利，对方却有可能因损失过大而不愿意或无力履约。期货交易为了避免违约风险的发生，所有参与者，不论买方或卖方，在交易之初都必须缴交由交易所规定的金额，做为履约保证。除此之外每日进行损益结算，亏损过多者必须再缴存保证金以确定履约能力，无力承担风险者必须强迫出场，以免届时无法履约。这笔具抵押品性质的款项便是保证金。
原始保证金　Initial Margin

每新增一口契约所必须存入帐户的[保证金]款项。前面已经提到了保证金的抵押品性质，为了让抵押的功能充分发挥，所以期货交易产生了每日结算制度以及随之而来的原始、维持保证金标准的订定。原始保证金的主要用意是在确保参与者的保证金足以应付第一天的价格波动，之後的变动便以维持保证金的制度处理。学理上而言，原始保证金应是以过去的历史资料，在一定的信赖区间下(如99%)所求出价格上可能会有的最大变动，以计算出能承受这种变动的所　资金。原始保证金还必须随著契约价值的变动而调整，才能充分承受契约可能产生的风险。
维持保证金　Maintenance Margin
为原始保证金的一定比例，通常为75%，当客户的保证金馀额低於这个额度时，就必须再补缴。为了避免过度亏损而无力履约，当参与者的保证金馀额只剩下原始保证金的75%时，就必须再补足金额至原使保证金的水平，方能证明自己有应付价格波动的能力，否则就必须强迫出场。这种制度类似股票信用交易的保证金追缴，只是条件更加严格，如果在24小时之内无法补足，就断头出场，不像股票信用交易还有三天的缓冲期。这其实无形之中为我们设立了一个停损点，当交易出现问题时，才会出现追缴保证金的情形，这时最好是先退出场外，而非再补缴保证金。
交割　Delivery
契约到期後，买卖双方履行交付款项与货物的行为。期货最早是为了规避价格变动的风险，所以实体货物的取得对於避险者而言是必要的。因此在契约到期後，便以契约规格上的约定，交付货款与货物。但是以金融期货而言，交付实物实务上有困难，特别是股价指数期货，无法进行实体交割，所以就产生了现金结算的制度。现金结算是以期货价格与最後结算价之间的差距计算损益，一样能达到避险的功能，而且可免去繁杂的交割手续。所以即使是避险者也常选择在交割日之前平仓出场，以差额补贴取得现货或卖出现货的成本。
每日结算　Mark to Market
由结算所依当日结算价计算损益，有获利者当日即拨入户头，亏损者亦必须扣除款项。缴入一笔保证金并无法完全消除违约风险，价格波动产生的损益，必须在还未履约前就反映至每一个参与者的部位，以确定参与者有足够的财力应付价格波动，不致无法履约，因此产生了每日结算的制度。每日收盘後，由交易所选定一个价格(通常是收盘价)做为当日结算损益的依据，有亏损者当日就从保证金帐扣除亏损金额并转移至获利者帐户。亏损超过一定范围(低於维持保证金门槛)必须当日缴存金融弥补亏损，否则便会被强制平仓出场。
平仓　Offset
持有一反方向的契约，轧平原先部位，不再受价格变动影响。持有期货契约不同於买进或卖出现货，由於并未持有现货，也因此没有办法卖出。持有股票时，只要卖出股票，便可抽回资金，退出场外，但是在期货市场，做多一口期货时并未持有现货部位，所以要出清部位必须透过持有另一口反向的部位，也就是再放空一口期货，才能将部位结清。这个概念与股票当日冲销的概念相同，融资买进者当日并未持有现股，只能以融券卖出结清部位，而非融资卖出。这样一个以反方向结清部位的动作便称为平仓。
未平仓量　Open Interest
在市场中，受市场价格变动影响的契约数量。期货市场具备无限创造部位的特性，不像股票市场有筹码的限制，也因此产生了未平仓量这个特名词。一个持有契约部位後，便要进行每日结算的程序，计算损益。一旦持有人想出场，便要进行平仓的动作，还没进行平仓动作的合约便称为未平仓量。未平仓合约必须每天进行结算，面对价格波动的风险，所以成为市场上潜在的买(卖)方力量。多头市场时，期货除了价涨量增之外，还必须配合未平仓量的增加，才能证明投资人的看多心态。而当市场接金高档时，除了涨不上去之外，如果配合著未平仓量的减少，便代表著投资人正在退场，此时便要特别小心。
市价单　Market Order
以市场价格成交，成交顺位最优先的单子。期货单种类繁多，应用也较复杂，不像台湾股票市场的单子只有限价单一种。期货单也是采价格优先、时间优先的成交顺序，所以市价单是以当时市场挂出的单子最好的价格成交。这必须强调的是萤幕报价的是上一笔成交价格，即使立刻下市价单，也只能以目前市场种已挂出的委托单价格做为成交价格，也就是股票市场市价与内外盘价的不同处。市价单适用於市场趋势已经确定，速度又快的状况下，如果处於方向不明的市场，限价单会比市价单要适合，免得成交价与自己预期的价位有很大的出入。
限价单　Limit Order
只有在比客户限定价位要好或是相同价位才成交的单子。限价单的成交价格是较可掌握的，举例而言，如果我们下了一口台指期货8000点的买入限价单，成交价格可能是7995、7998或8000，但是绝对不会超过8000点。限价单是属於在盘整期较适合的单子，能为自己争取到较

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