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今日成交
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合约 |
方向 |
成交量 |
成交价 |
保证金 |
平仓盈亏 |
收益 |
收益率 |
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AU806 |
买平 |
40手 |
204.13 |
902,480 |
859,600 |
50,000 |
2.77％ |
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AU812 |
卖平 |
40手 |
205.35 |
902,360 |
-809,600 |
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Y809 |
买平 |
15手 |
10990 |
122,409 |
100,200 |
50,700 |
20.79％ |
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Y901 |
卖平 |
15手 |
11240 |
121,485 |
-49,500 |
历史持仓（合并总持仓）
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日期 |
合约 |
方向 |
持仓量 |
持仓均价 |
保证金 |
持仓盈亏 |
套利收益 |
收益率 |
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2008
/05/13 |
A901 |
卖 |
300手 |
4460 |
936,600 |
81,000 |
-24,000 |
-1.29% |
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A905 |
买 |
300手 |
4420 |
928,200 |
-105,000 |
（注：收益率＝持仓盈亏÷保证金占用）
【黄金套利平仓说明：AU806合约临近交割月，成交萎缩，而其他月份合约成交量也很小，因此，对套利持仓双边平仓，而不是采取移仓AU806的措施。AU812/AU806套利持仓时间：3.12－5.21，收益率2.77％。
豆油套利平仓说明：因为Y901-Y809的价差没有达到历史极限值，因此，当初建仓的套利持仓数量较少；目前价差达到了大于＋220个点的平仓条件，因此，于今日获利平仓。Y901/Y809套利持仓时间：5.14－5.21，收益率：20.79％。】
本期PPR投资基金专业期货套利为主，研究套利规律和模型，提供投资参考！
本期基金投资资金上限为10,000，000元人民币，自2008年2月22日开始操作运作，以专业期货套利操作为主，坚持PPR投资原则和理念：
1、Patience.
耐心研究市场，耐心发掘投资机会，耐心实现投资目标。
2、Principle.
充分研究市场，制定操作计划，严格执行操作计划。
3、Risk.
控制资金比例，防范风险，严格止损。
本基金涉及期货市场上跨期套利、跨品种套利、跨市场套利、期现套利等各类型套利，并控制资金在不同套利类型上的分配，充分控制风险，追求最大化收益。
基金操作：杨志江
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